PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NDX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NDX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^NDX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,587.88%
2,085.00%
^NDX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NDX:

0.07

BRK-B:

1.47

Коэф-т Сортино

^NDX:

0.28

BRK-B:

2.06

Коэф-т Омега

^NDX:

1.04

BRK-B:

1.29

Коэф-т Кальмара

^NDX:

0.08

BRK-B:

3.12

Коэф-т Мартина

^NDX:

0.28

BRK-B:

8.01

Индекс Язвы

^NDX:

6.42%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

^NDX:

25.10%

BRK-B:

18.76%

Макс. просадка

^NDX:

-82.90%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^NDX:

-19.69%

BRK-B:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDX показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.70% против 13.61% соответственно.


^NDX

С начала года

-15.25%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-12.54%

1 год

4.52%

5 лет

15.56%

10 лет

14.70%

BRK-B

С начала года

11.83%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

9.21%

1 год

25.14%

5 лет

22.23%

10 лет

13.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NDX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NDX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^NDX: 0.07
BRK-B: 1.47
Коэффициент Сортино ^NDX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^NDX: 0.28
BRK-B: 2.06
Коэффициент Омега ^NDX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.20
^NDX: 1.04
BRK-B: 1.29
Коэффициент Кальмара ^NDX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^NDX: 0.08
BRK-B: 3.12
Коэффициент Мартина ^NDX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^NDX: 0.28
BRK-B: 8.01

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
1.47
^NDX
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^NDX и BRK-B

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.69%
-5.73%
^NDX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDX и BRK-B

NASDAQ 100 (^NDX) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
10.65%
^NDX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab